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看跌期权,承担的下行风险可控且合理。利用看涨波动率偏斜套利黄金等大宗商品的期权定价逻辑与股票不同: 股票市场通常是虚值看跌期权价格高于平值期权、虚值看涨期权; 而大宗商品在地缘政治紧张、通胀担忧飙升时,市场会抢购看涨期权,推高虚值看涨期权溢价。 通过卖出高位 480 美元看涨期权,可利用这种看涨波动率偏斜,大幅对冲、补贴 445 美元多头看涨头寸的成本。降低时间价值损耗(Theta 优势)单纯买入
sp;△乌克兰总统办公室前主任叶尔马克(资料图)当地时间11日,乌克兰国家反腐败局和特别反腐败检察院表示,破获一个涉嫌通过基辅近郊高端房地产开发项目洗白4.6亿格里夫纳资金的有组织犯罪团伙。该团伙的成员之一为乌克兰总统办公室前主任叶尔马克,相关部门已提出指控。乌克兰总统顾问利特温对此发表评论称,相关诉讼程序目前仍在继续,现在就做出结论还为时过早。(总台记者 王斌)
数牛市押注正在飙升 纳斯达克100ETF($QQQ)的3个月的看涨期权偏斜度(call skew)已经高达0.94,这是至少2年来的最高水平。 看涨期权偏斜度衡量了虚值(out-of-the-money)看涨期权相对于平值(at-the-money)期权的相对成本,读数上升表明投资者正在支付越来越高的溢价来押注进一步的上涨空间。 看涨期权偏斜度自4月初以来出现了爆炸式增长,反映出市场情绪从
大宗商品的期权定价逻辑与股票不同: 股票市场通常是虚值看跌期权价格高于平值期权、虚值看涨期权; 而大宗商品在地缘政治紧张、通胀担忧飙升时,市场会抢购看涨期权,推高虚值看涨期权溢价。 通过卖出高位 480 美元看涨期权,可利用这种看涨波动率偏斜,大幅对冲、补贴 445 美元多头看涨头寸的成本。降低时间价值损耗(Theta 优势)单纯买入期权会每日流失时间价值。本策略同时卖出一张虚值看跌期权和一张高位
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发布时间:06:01:56